Enseignements
Introduction
L'unité de Mathématiques Appliquées est responsable de tous les enseignements de Mathématiques Appliquées de l'école. A ce titre, en concertation avec la direction, nous en élaborons le contenu, nous assurons les cours de certains de ces enseignements et nous faisons appel à des intervenants extérieurs pour les autres. Nous proposons des cours de base en tronc commun de première année, puis des cours de pré-spécialisation en seconde année (cours de voie et modules électifs) puis enfin des cours de spécialisation en dernière année (filière).Voir document sur l'enseignement des mathématiques appliquées à l'ENSTA Paris.
Première année : Tronc Commun (L3)
- AO101 Optimisation Quadratique
- AO102 Systèmes Dynamiques: Analyse et Stabilité
- AOT11 Mesures: intégration, probabilités et géométrie
- AOT13 Géométrie différentielle et application au Contrôle géométrique
- MA101 Introduction aux probabilités et aux statistiques
- MA102 Outils élémentaires d'analyse pour les équations aux dérivées partielles
- MA103 Introduction à la discrétisation des équations aux dérivées partielles
- MA104 Fonctions de variable complexe
- PA102 Physique statistique
Seconde année : Ingénierie Mathématique (M1)
- ANA201 Analyse fonctionnelle
- ANA202 Théorie spectrale des opérateurs autoadjoints
- ANN201 La méthode des éléments finis
- ANN202 Analyse et approximation par éléments finis d'EDP
- ANN203 Méthodes numériques matricielles avancées: analyse et expérimentation
- AUT201 Commande des Systèmes
- IN207 Introduction aux bases de données
- MAT42 Echelles intermédiaires Gravitation classique et systèmes d'étoiles
- MAT43 Grandes échelles Univers et Gravitation relativiste
- OPT201 Optimisation Différentiable: Théorie et Algorithmes
- OPT202 Optimisation différentiable 2
- PA201 Physique statistique avancée (EXISTENCE ?)
- PA202 Physique des plasmas
- PRB201 Chaînes de Markov
- PRB202 Martingales et Algorithmes Stochastiques
- PRB203 Introduction au Calcul Stochastique
- PRB210 Modèles mathématique de la finance
- PRB211 Modèles en temps discret pour la Finance
- PRB212 Modèles en temps continu pour la Finance
- PRB220 Méthodes numériques probabilistes
- PRB221 Méthodes de Monte-Carlo
- PRB222 Projets d'Ingénierie Financière
- PRF-MA261 Préformation - Introduction au calcul scientifique
- RO201 Initiation à la recherche opérationnelle
- RO202 Recherche opérationnelle appliquée
- RO203 Graphes, jeux et R.O
- SIM201 Programmation scientifique en C++
- SIM202 Projet de simulation numérique
- SIM203 Initiation au calcul haute performance
- STA201 Modélisation statistique
- STA202 Séries chronologiques
- STA203 Apprentissage statistique
- STA210 Méthodes numériques statistiques
- STA211 Méthodes de Monte-Carlo
- STA212 Méthodes de simulation statistiques
Troisième année : Ingénierie Mathématique (M2)
- AMS301 Calcul scientifique parallèle
- AMS303 Méthodes variationnelles pour l'analyse de problèmes non coercifs
- AMS304 Méthodes numériques et algorithmiques modernes pour la résolution des équations intégrales
- AMS305 Problèmes inverses dans les systèmes gouvernés par des EDP
- AMS306 Techniques de discrétisation avancées pour les problèmes d'évolution
- AMS307 Problèmes de diffractions en domaine non borné
- AMS308 Modèles mathématiques et leur discrétisation en électromagnétisme
- AMS309 Modélisation des plasmas et de systèmes astrophysiques
- AMS310 Équations intégrales de frontière
- AMS311 Homogénéisation stochastique
- AMS312 Méthodes hybrides pour la diffraction à hautes fréquences
- AMS313 Éléments Finis et Éléments de Frontière : Parallélisation, Couplage et Performance
- AMS314 Génération et adaptation de maillage pour le calcul scientifique
- FQ301 Méthodes numériques d'équations aux dérivées partielles (EDP) en finance
- FQ302 Processus de Lévy et applications en finance
- FQ303 Calibration, volatilité locale et stochastique
- FQ304 Valorisation de produits dérivés en présence de courbes de taux multiples
- FQ305 Risque de crédit
- FQ306 Régulation financière
- FQ307 Éléments de Calcul stochastique
- FQ308 Calcul stochastique avancé
- MSE302 Introduction à l’imagerie médicale
- MSE303 Modélisation mathématique et estimation en biomécanique cardiaque – De la théorie aux applications médicales
- PGE305-A Optimisation continue
- PGE306 Projet d'optimisation en énergie
- SOD311 Optimal control of ordinary differential equations ODEs
- SOD312 Markov decision processes: dynamic programming and applications
- SOD313 Optimisation des grands systèmes
- SOD314 Optimisation non différentiable et méthodes proximales
- SOD321 Programmation mathématique
- SOD322 Recherche opérationnelle et données massives
- SOD323 Théorie de la complexité
- SOD324 Métaheuristiques
- SOD331 Identification pour l'automatique
- SOD332 Planification de mouvements
- SOD333 Filtrage bayésien optimal et approximation particulaire
- SOD334 Séries chronologiques non linéaires